Academic Archive System

Türkiye’de kur değişkenliği ve ihracat ilişkisinin ekonometrik analizi 1989–2008

Show simple item record

dc.contributor.author Altıntaş, Halil
dc.contributor.author Öz, Bülent
dc.date.accessioned 2019-06-27T12:16:45Z
dc.date.available 2019-06-27T12:16:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Altıntaş, H. Öz, B. (2009). Türkiye’de kur değişkenliği ve ihracat ilişkisinin ekonometrik analizi 1989–2008. 1-22 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12199
dc.description.abstract Bu çalışma, 1989-2008 dönemi üçer aylık veriler kullanarak Türkiye’de ihracat, kur değişkenliği, yurtdışı gelir, nispi ihracat fiyatı ve doğrudan yabancı sermaye girişi arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme yöntemi ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri hata düzeltme yöntemleriyle araştırılmıştır. Modelde döviz kuru değişkenliği, reel döviz kuru endeksinin değişim oranının standart sapmasının hareketli ortalaması olarak belirlenmiştir. VAR yöntemiyle elde edilen uzun dönem tahmin sonuçlarında ihracatla kur değişkenliği ve nispi ihracat fiyatı arasında negatif, doğrudan yabancı sermaye girişiyle pozitif ve anlamlı ilişki görülmüştür. Yurtdışı gelir değişkeninin işareti pozitif olsa da anlamlı bulunmamıştır. Nedensellik modellerinden sadece ihracat, doğrudan yabancı yatırım ve yurtdışı gelir modellerinde uzun dönem nedenselliğe rastlanmış ve bu sonucun VAR yönteminde elde edilen bulguları desteklediği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract This paper aims to examine the long run and causal relationship between export, reel exchange rate variability, foreign income, relative export price and foreign direct investment inflows by using multivariate Johansen Cointegration technique and error correction model using quarterly data over the period 1989-2008. In this paper, exchange rate volatility is measured by moving average of the standard deviation of the real exchange rate. The major finding of the VAR model is that increases in the exchange rate variability and relative export price exert negative impacts on Turkish export in the long-run. In addition, the results also indicate that while there is a positive and significant relationship between FDI and export, no significant relationship is found between foreign income and export variable. The results of the Granger causality test show that there is a long run causality effect between export and other variables, which supports the VAR cointegration result. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kur Değişkenliği tr_TR
dc.subject ihracat tr_TR
dc.subject Eşbütünleşme tr_TR
dc.subject Nedensellik tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Exchange rate variability tr_TR
dc.subject Export tr_TR
dc.subject Cointegration tr_TR
dc.subject Causality tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Türkiye’de kur değişkenliği ve ihracat ilişkisinin ekonometrik analizi 1989–2008 tr_TR
dc.title.alternative Econometric analysis of relationship between exchange rate variability and export in turkey: 1989-2008 tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 22 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account